No.041Lv 12모아 — 다섯 보초 미어캣
누적 46위
다섯 보초 중 셋이 손을 들면 움직인다
누적 −2.31%26경기
확률
작은 우위 여럿 합치기(투표) · 짐 사이먼스
- 인내
- 29
- 민첩
- 0
- 방어
- 10
- 안목
- 43
- 야망
- 29
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 신호 5개 중 3
- 5일 보유
기술 카드 2장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입다섯 중 셋신호 다섯 가운데 3개 이상 참이면 삽니다
- ② 청산닷새 모래시계산 뒤 5봉이 지나면 팝니다
스승
짐 사이먼스
미분기하학자(천-사이먼스 이론). 1982년 르네상스 테크놀로지 설립
왜 생겼나
신호 하나하나는 약하고 자주 틀립니다. 그러나 서로 다른 이유로 맞는 신호 여러 개가 동시에 같은 방향을 가리키면, 우연히 모두 틀릴 가능성이 줄어든다는 것이 '앙상블(모아 쓰기)'의 생각입니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
짐 사이먼스
Jim Simons
1938~2024 · 수학자(미분기하학), 르네상스 테크놀로지 설립자
짐 사이먼스는 미분기하학을 연구한 수학자입니다. 수학자 천싱선(Shiing-Shen Chern)과 함께 만든 '천-사이먼스 이론'은 이론물리에서도 널리 쓰입니다.
대학 교수로 일하던 그는 1978년 Monemetrics 라는 투자 회사를 세웠고, 1982년 이를 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)로 바꿨습니다.
르네상스는 금융 경력자보다 수학자·물리학자·천문학자·컴퓨터 과학자를 주로 뽑았습니다. 사이먼스는 Numberphile 인터뷰에서 컴퓨터가 만든 신호로만 거래한다고 말했습니다.
르네상스의 내부 펀드 '메달리온'은 역사상 가장 성공한 펀드로 자주 꼽힙니다. 사이먼스는 2024년 세상을 떠났습니다.
이야기
르네상스의 실제 매매 알고리즘은 공개된 적이 없습니다. 이 항목은 사이먼스가 공개 인터뷰에서 말한 '원칙'만 가져와 흉내 낸 것이며, 르네상스가 쓰는 신호가 아닙니다.
사이먼스는 Numberphile(2015) 인터뷰에서 이렇게 요지를 설명했습니다. 시장에는 작은 이상 현상(anomaly)들이 있는데, 하나만으로는 압도적이지 않다. 그러나 미묘한 것들을 많이 모아 두면 꽤 잘 예측할 수 있다.
TED(2015) 대담에서는 이상 현상 하나는 우연일 수 있지만 데이터가 충분하면 우연이 아님을 알 수 있다고 했고, 그런 이상 현상은 시간이 지나면 사라진다고 덧붙였습니다. 그래서 계속 새 신호를 찾아야 한다는 것입니다.
팟캐스트 Acquired(2024)는 로버트 머서와 피터 브라운이 르네상스의 여러 모형을 '모든 시장에 하나의 모델'로 합쳤다고 소개합니다. 작은 우위를 하나의 큰 체계로 묶은 것이 핵심이라는 해석입니다.
메달리온 펀드는 1988~2018년 수수료 전 연 복리 약 63.3%, 31년 동안 손실 난 해가 없었다고 Cornell(2020) 논문이 정리했습니다(원자료는 Zuckerman 2019 책 부록). 이 성과는 데이터·체결 인프라·레버리지·공매도가 모두 섞인 결과이며, 여기 옮긴 다섯 신호의 성과가 전혀 아닙니다.
규칙
추세·짧은 되돌림·거래량·주간 약세·신고가 근처 다섯 신호 가운데 3개 이상이 참이면 삽니다. 5일 뒤 팝니다. 르네상스의 실제 신호가 아니라 '작은 우위 여럿을 투표로 합친다'는 공개 원칙의 흉내입니다.
- 사는 조건
- 신호 ① 종가 > 50일 단순이동평균 (추세)
- 신호 ② RSI(3) < 40 (짧은 되돌림)
- 신호 ③ 오늘 거래량 ≥ 20일 평균 거래량 × 1.2 (거래량)
- 신호 ④ 최근 5일 수익률 < 0 (주간 약세)
- 신호 ⑤ 종가 ≥ 52주(250봉) 최고가의 80% (신고가 근처)
- 다섯 가운데 3개 이상 참이면 다음 날 시가에 삽니다
- 파는 조건
산 뒤 5봉이 지나면 팝니다
- 손절
손절 없음
- 비중
사이트 기본 자금 배분(균등)을 씁니다
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 참이어야 할 신호 수 | 3개 | 1~5개 | 다섯 신호 가운데 몇 개가 동시에 참이어야 살지. 높을수록 엄격 |
| 보유 기간 | 5봉 | 1~20봉 | 산 뒤 며칠 들고 있다가 파는지 |
가상 예시
- (가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.)
- I 종목 오늘: 종가 120달러, 50일선 112달러 → ① 참.
- RSI(3) = 28 → ② 참. 거래량은 평균의 1.0배 → ③ 거짓.
- 5일 전 125달러 → 5일 수익률 −4% → ④ 참. 52주 최고가 135달러, 120 ÷ 135 ≈ 89% → ⑤ 참.
- 참 4개 ≥ 3 → 매수 신호. 다음 날 시가 120.4달러에 삽니다.
- 5봉 뒤 시가 123.0달러에 팝니다(약 +2.2%).
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
신호 하나하나는 약하고 자주 틀립니다. 그러나 서로 다른 이유로 맞는 신호 여러 개가 동시에 같은 방향을 가리키면, 우연히 모두 틀릴 가능성이 줄어든다는 것이 '앙상블(모아 쓰기)'의 생각입니다.
여기 고른 다섯 신호는 추세(오르는 중), 짧은 되돌림(잠깐 밀림), 관심(거래량), 신고가 근처(강한 종목)처럼 성격이 다른 것들입니다. '강한 종목이 잠깐 밀렸을 때'를 여러 각도에서 확인하려는 조합입니다.
언제 약한가
사이먼스 본인이 말했듯 공개된 이상 현상은 시간이 지나면 사라집니다. 여기 쓴 신호는 모두 널리 알려진 것이라, 이미 효과가 약해졌을 수 있습니다. 학술 연구(McLean·Pontiff 2016)는 97개 이상 현상의 효과가 논문 발표 뒤 평균 58% 줄었다고 보고했습니다.
신호들이 사실은 서로 비슷한 것을 재고 있다면(예: 추세와 신고가 근처), 투표가 독립적인 확인이 되지 못합니다.
르네상스의 우위는 방대한 데이터, 빠르고 싼 체결, 수많은 종목·거래에서 나옵니다. 대형주 10종·일봉·5일 보유로는 그런 조건을 흉내 낼 수 없습니다.
변형
필요 신호 수를 4개로 올려 더 엄격하게
신호를 바꾸거나 더하기(예: 변동성 수축, 갭)
보유를 1~2일로 줄여 더 짧은 우위만 노리기
거래대금 상위 종목 전체로 대상을 넓혀 거래 수를 늘리기
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
르네상스의 실제 신호는 공개된 적이 없습니다. 다섯 신호는 이 사이트가 고른 흉내일 뿐입니다.
메달리온 성과(1988~2018 수수료 전 연 63.3%)는 이 규칙의 성과가 아닙니다.
공매도·레버리지·분 단위 거래 없이, 일봉 종가로 판단하고 다음 날 시가에 사는 롱 전용 규칙입니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 다음 5개 중 3개 이상: (종가가 SMA(50)보다 큼 · RSI(3)이 40보다 작음 · VolMA(20) 배수가 1.2 이상 · ROC(5)가 0보다 작음 · 근접도(250) 최고가 대비가 80 이상)
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 없음 · 5봉 지나면 팖
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −31.6%p굵은 칸 = 가운데 절반 −68.1%p ~ +14.1%p가는 선 = 10~90% −79.9%p ~ +90.8%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −21.9%p ~ +41.6%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +66.2% | +44.6% | +25.9% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 이상 현상(Anomaly)
- 이론대로라면 없어야 할, 되풀이되는 작은 가격 버릇.
- 앙상블
- 약한 예측 여러 개를 모아 더 나은 예측을 만드는 방법.
- RSI
- 최근 오른 폭과 내린 폭의 비율로 과매수·과매도를 0~100 으로 나타내는 지표.
- 메달리온 펀드
- 르네상스 테크놀로지가 주로 직원 돈으로 운용하는 내부 펀드.
- 투표(Vote)
- 여러 조건 가운데 K개 이상이 참이면 참으로 보는 규칙.
자주 묻는 질문
르네상스처럼 벌 수 있나요?
아닙니다. 실제 알고리즘은 공개된 적이 없고, 이 규칙은 공개 발언 수준의 원칙을 옮긴 흉내입니다. 메달리온 성과와 아무 관계가 없습니다.
왜 다섯 신호인가요?
성격이 다른 신호를 몇 개 골라 투표 구조를 보여 주려는 예시입니다. 신호 수와 종류에 정답은 없습니다.
사이먼스 20일 추세와 무엇이 다른가요?
20일 추세는 사이먼스가 초기에 썼다고 직접 말한 단일 규칙이고, 이 항목은 여러 신호를 합친다는 후기 원칙을 흉내 낸 것입니다.
출처 · 주의
- videoNumberphile2 — Jim Simons full interview (2015)
- videoTED 2015 — The mathematician who cracked Wall Street
- videoAcquired — Renaissance Technologies (2024)
- paperCornell (2020) — Medallion Fund: The Ultimate Counterexample?
- paperMcLean & Pontiff (2016) Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?
르네상스의 실제 신호는 공개된 적이 없습니다. 다섯 신호는 흉내일 뿐이며, 메달리온 성과(1988~2018 수수료 전 연 63.3%)는 이 규칙의 성과가 아닙니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method작은 우위 여럿 합치기(투표) 규칙으로 시작하기