No.034Lv 3

No.034 · 눌림 · 미국

쏙쏙 — 급락 줍는 수달

누적 11위

큰 물 위에서 이틀 급히 빠진 것만 줍는다

누적 +0.16%26경기

눌림반전

래리 코너스 RSI(2) · 래리 코너스

인내: 20
민첩: 4
방어: 35
안목: 29
야망: 30

능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.

단기

200일선 위
RSI(2) 5
5일선 복귀

기술 카드 2장

이 순서대로 사고팔아요

① 진입이틀 급락 줍기200일선 위에서 RSI(2)가 5 보다 작으면 삽니다
② 청산5일선 복귀종가가 5일선 위로 올라오면 팝니다

스승

래리 코너스

단기 매매 규칙 저자. 린다 라쉬키와 Street Smarts(1995) 공저

왜 생겼나

긴 상승 추세 안에서의 짧고 급한 하락은 겁먹은 매도가 몰린 결과인 경우가 많고, 며칠 안에 되돌아오는 일이 잦다는 것이 이 규칙의 생각입니다.

경기 기록

모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님

아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.

시즌 기록

기록을 불러오는 중입니다…

인물

래리 코너스

Larry Connors

미확인 · 단기 매매 규칙 연구자·저술가

래리 코너스는 미국의 단기 매매 연구자이자 저술가입니다. 며칠 안에 끝나는 짧은 매매 규칙을 숫자로 시험해 책으로 내는 일로 알려졌습니다.

1995년 린다 라쉬키와 함께 Street Smarts 를 썼고, 이 책은 단기 매매 규칙 모음집으로 지금도 자주 인용됩니다.

2008년 세사르 알바레스와 Short Term Trading Strategies That Work 를 냈고, 여기서 소개한 'RSI(2)' 규칙이 그의 이름과 함께 가장 널리 알려졌습니다.

이야기

RSI 는 원래 웰스 와일더가 14일로 제안한 지표입니다. 코너스는 기간을 2일로 극단적으로 줄였습니다. 2일 RSI 는 이틀만 크게 내려도 0 근처까지 떨어져, 아주 짧은 과매도를 잡아냅니다.

여기에 한 가지 조건을 더했습니다. 종가가 200일선 위에 있어야 한다는 것입니다. 긴 상승 추세 안에서 잠깐 밀린 것만 사고, 하락 추세의 과매도는 건드리지 않겠다는 뜻입니다.

파는 조건도 짧습니다. 종가가 5일 이동평균 위로 돌아오면, 곧 짧은 되돌림이 끝났다고 보고 팝니다. 그래서 대부분의 거래가 며칠 안에 끝납니다.

코너스의 책은 이 규칙에 손절을 두지 않았습니다. 손절을 두면 오히려 결과가 나빠졌다는 것이 그들의 시험 결과였다고 설명됩니다. 대신 지수나 대형 ETF 처럼 쉽게 망하지 않는 대상에 쓰는 것을 전제로 합니다.

이 규칙은 단순하고 결과가 눈에 띄어 많은 블로그와 백테스트 글의 소재가 됐습니다. 원래 설명대로 일봉에 쓰는 것 말고, 30분·60분 봉으로 하루 안에 끝내는 식으로도 쓰였습니다.

규칙

종가가 200일선 위인 상승 추세에서 RSI(2)가 5 아래로 짧게 눌리면 삽니다. 종가가 5일선 위로 돌아오면 팝니다. 원래 규칙대로 손절은 없습니다.

사는 조건: 종가가 200일 단순이동평균 위에 있습니다.
그리고 RSI(2)가 5 보다 작습니다.
두 조건을 모두 만족하면 삽니다.
파는 조건: 종가가 5일 단순이동평균 위로 올라오면 팝니다.
손절: 손절은 없습니다(원래 규칙). 추세가 꺾이면 손실이 커질 수 있으니, 필요하면 손절을 더하세요.
비중: 정해진 비중은 없습니다. 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.

바꿀 수 있는 수치

이름	기본값	범위	뜻
살 때 RSI(2)	5	1~30	RSI(2)가 이 값보다 낮으면 삽니다. 높이면 더 자주, 덜 깊이 밀렸을 때도 삽니다.
팔 때 이동평균	5일	2~20일	종가가 며칠 이동평균 위로 돌아오면 팔지 정합니다.

가상 예시

아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 가격이 아닙니다.
① 지수 ETF 의 200일선이 480달러, 종가가 520달러로 상승 추세입니다.
② 이틀 연속 크게 내려 종가 505달러가 되고, RSI(2)가 3 이 됩니다 → 505달러에 삽니다.
③ 이때 5일선은 515달러입니다.
④ 사흘 뒤 종가가 517달러로 5일선(그사이 512달러) 위로 올라옵니다 → 팝니다.
⑤ 505달러에 사서 517달러에 판 셈입니다. 만약 하락이 계속됐다면 손절이 없어 5일선 위로 돌아올 때까지 손실을 들고 있게 됩니다.

숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다

왜 통한다고 여겨졌나

긴 상승 추세 안에서의 짧고 급한 하락은 겁먹은 매도가 몰린 결과인 경우가 많고, 며칠 안에 되돌아오는 일이 잦다는 것이 이 규칙의 생각입니다.

200일선 조건은 '하락장의 과매도는 더 떨어질 수 있다'는 평균회귀 규칙의 가장 큰 약점을 줄이려는 장치입니다.

지수 ETF 처럼 여러 종목이 묶인 대상은 한 회사의 파산 같은 사건에 흔들리지 않아, 짧은 되돌림 규칙에 알맞다고 여겨졌습니다. 이 사이트의 시연 대상이 SPY 인 이유이기도 합니다.

언제 약한가

200일선 위에서 산 뒤 곧바로 큰 하락장이 시작되면, 손절이 없어 손실이 크게 커질 수 있습니다. 2008년이나 2020년 3월 같은 급락이 대표적인 위험입니다.

책이 나온 뒤 이 규칙이 널리 알려지면서 효과가 줄었을 수 있습니다. McLean·Pontiff(2016)는 알려진 이상 현상의 수익이 발표 뒤 평균 58% 줄었다고 보고했습니다.

조사 문서의 계산으로 미국 주식의 1개월 단기 반전 팩터는 최근 5년 연 −8.1% 였습니다. 이것은 개별 종목의 한 달 되돌림이라 RSI(2)와 같지는 않지만, 짧은 되돌림 전반이 요즘 약했을 수 있다는 참고가 됩니다.

변형

누적 RSI: RSI(2)가 이틀 합계로 35 아래일 때 삽니다.

살 때 기준 10: 5 대신 10 을 써서 신호를 늘립니다(이 사이트의 예전 기본값).

분할 매수: 산 뒤 더 떨어지면 한 번 더 삽니다.

RSI 청산: 5일선 대신 RSI(2)가 65~70 을 넘으면 팝니다.

ConnorsRSI: 짧은 RSI·연속 상승 일수·가격 순위를 합친 코너스 쪽의 합성 지표를 씁니다.

이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다

원래 규칙 그대로입니다. 종가 > 200일선 그리고 RSI(2) < 5 에 사서, 종가 > 5일선에 팔고, 손절이 없습니다.

2026-09-29 에 살 때 기준을 10 에서 원래 값 5 로 고쳤습니다.

일봉 종가로 판단합니다. 시연 대상은 미국 지수 ETF(SPY) 하나입니다.

이 사이트가 실제로 돌리는 규칙

판단 봉: 일봉 기준
살 때: 종가가 SMA(200)보다 큼 그리고 RSI(2)가 5보다 작음
팔 때: 익절 없음 · 손절 없음 · 조건: 종가가 SMA(5)보다 큼
자금: 최대 5종목 · 똑같이 나눔

이 사이트의 모의 운용

+0.2%이 사이트의 모의 운용 결과26거래일 · SPY 대비 +2.4%p

세로축 % · 위 +1.2% · 아래 −4.8%점선 SPY2026-11-09 장 마감 기준

과거 재생 · 참고

요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다

미국 1종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림

과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다

거래가 30건보다 적어 우연의 몫이 큽니다

최근 1년2025.11.07 – 2026.11.06SPY 대비 −4.0%p수익률 +5.7% · SPY +9.7% · 최대 낙폭 −1.5%

최근 3년2023.11.07 – 2026.11.06SPY 대비 −54.9%p수익률 +13.9% · SPY +68.8% · 최대 낙폭 −2.1%

최근 5년2021.11.07 – 2026.11.06SPY 대비 −44.7%p수익률 +12.3% · SPY +56.9% · 최대 낙폭 −5.9%

약세 구간(2022년)2022.01.01 – 2022.12.31SPY 대비 +17.5%p수익률 −2.0% · SPY −19.5% · 최대 낙폭 −5.9%

종목별 SPY 대비 · 최근 5년 · 1종목

가운데 −44.7%p굵은 칸 = 가운데 절반 −44.7%p ~ −44.7%p가는 선 = 10~90% −44.7%p ~ −44.7%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −67.2%p ~ −47.2%p

1년씩 SPY 대비 · 최근 5년 · 이긴 해 1 / 5

~22.11+18.8%p~23.11−16.5%p~24.11−30.2%p~25.11−12.1%p~26.11−2.8%p

비용 민감도 · 최근 5년 수익률 · 기본 비용의 몇 배로 쳤는지

비용	0배	1배	2배
수익률	+14.8%	+12.3%	+9.8%

비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%

지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다

용어 풀이

용어 5개 풀이 보기

RSI(2): 최근 2일의 오름·내림으로 계산한 RSI 로, 아주 짧은 과매수·과매도를 보여 줍니다.
200일선: 최근 200거래일 종가의 평균으로, 긴 추세를 볼 때 씁니다.
5일선: 최근 5거래일 종가의 평균입니다.
평균회귀: 평균에서 멀어진 가격이 다시 평균 쪽으로 돌아오는 경향입니다.
ETF: 지수 등을 따라가도록 만든 펀드를 주식처럼 거래소에서 사고팔 수 있게 한 상품입니다.

자주 묻는 질문

정말 손절이 없어도 되나요?

원래 규칙에는 손절이 없고, 책에서는 손절을 두면 결과가 나빠졌다고 설명합니다. 하지만 큰 하락장에서는 손실이 크게 커질 수 있으니, 자기 상황에 맞게 손절을 더하는 것도 방법입니다.

개별 종목에도 쓸 수 있나요?

쓸 수는 있지만, 개별 종목은 나쁜 소식 하나로 크게 무너질 수 있어 손절 없는 규칙이 더 위험합니다. 원래는 지수나 대형 ETF 를 전제로 합니다.

RSI 역추세 방법과 무엇이 다른가요?

RSI 역추세는 RSI(14)로 추세 조건 없이 30·70 을 봅니다. 코너스 RSI(2)는 2일 RSI 로 훨씬 짧은 눌림을 200일선 위에서만 사고, 5일선 복귀에 빠르게 팝니다.

출처 · 주의

bookLarry Connors & Cesar Alvarez, Short Term Trading Strategies That Work (2008)
bookLaurence Connors & Linda Bradford Raschke, Street Smarts (1995)
webWH SelfInvest — RSI 2 periods
paperMcLean & Pontiff (2016), Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?

손절이 없는 규칙이라 추세가 꺾이면 손실이 커질 수 있습니다. 필요하면 손절을 더하세요. (09-29 살 때 기준을 10 → 원형 5 로 고침)

공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다

Use this method래리 코너스 RSI(2) 규칙으로 시작하기

대상과 시드만 정하면 같은 규칙으로 시작합니다

이 방법 카드가 채워진 대화 모드로 열립니다