No.033Lv 7세눈이 — 세 창 잠자리
누적 47위
큰 흐름은 위로, 잠깐 숙인 틈에 탄다
누적 −2.50%26경기
눌림추세
알렉산더 엘더 삼중 창 · 알렉산더 엘더
- 인내
- 33
- 민첩
- 24
- 방어
- 85
- 안목
- 29
- 야망
- 30
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 65일 EMA 위
- 스토캐스틱 30
- 손절 5%
기술 카드 3장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입세 창 눌림65일 EMA 위에서 스토캐스틱 %K 가 30 아래면 삽니다
- ② 손절5% 방패산 값보다 5% 빠지면 손절합니다
- ③ 청산70 넘으면 하차스토캐스틱 %K(14)가 70 보다 크면 팝니다
스승
알렉산더 엘더
레닌그라드 태생 정신과 의사 출신 트레이더. Trading for a Living 저자
왜 생겼나
큰 추세 방향으로만 사면, 되돌림을 사는 역추세 매매의 약점(하락 추세에서 계속 떨어지는 것을 사는 것)을 줄일 수 있다는 것이 엘더의 생각입니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님2026-11-09 (월) 경기36위 / 83하루 +0.31%체결 2건
장 마감 보유 보유 2종목 · 종목 이름은 공개하지 않습니다
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
알렉산더 엘더
Alexander Elder
1950~ · 정신과 의사 출신 트레이더, Trading for a Living 저자
알렉산더 엘더는 옛 소련 레닌그라드에서 태어났습니다. 16세에 의대에 들어갔고, 선박 의사로 일했습니다.
23세 무렵 배가 아프리카 코트디부아르의 아비장에 들렀을 때 배에서 내려 미국으로 망명했고(1974년), 뉴욕에서 정신과 의사로 일했습니다.
정신과 의사의 눈으로 시장 참가자의 심리를 설명하는 데 관심을 가졌고, 1988년 트레이더 교육 회사 Financial Trading Seminars 를 세웠습니다.
1993년 낸 Trading for a Living 은 심리·기법·자금 관리를 함께 다룬 책으로 널리 읽혔고, 2014년 개정판(The New Trading for a Living)이 나왔습니다.
이야기
엘더는 지표 하나로는 시장을 제대로 볼 수 없다고 생각했습니다. 추세를 따르는 지표는 옆걸음 장에서 틀리고, 과매수·과매도를 보는 오실레이터는 강한 추세에서 틀립니다. 두 종류가 서로 반대 신호를 내는 일이 흔했습니다.
그래서 그는 세 개의 '창(스크린)'을 차례로 통과시키는 방법을 만들었습니다. 첫째 창은 한 단계 긴 시간 단위(일봉 매매라면 주봉)로 큰 추세의 방향을 정하고, 둘째 창은 매매하는 시간 단위(일봉)에서 그 추세를 거스르는 되돌림을 오실레이터로 찾으며, 셋째 창은 실제 진입 가격을 정합니다.
핵심은 '큰 추세 방향으로만, 되돌림에서 산다'는 것입니다. 주봉 추세가 위일 때 일봉 오실레이터가 과매도로 내려오면 사고, 주봉 추세가 아래면 사지 않습니다.
삼중 창은 Trading for a Living(1993) 43장에 실렸습니다. 처음 발표된 것은 1980년대 중반 Futures 지로 흔히 소개되지만, 정확한 연도는 확인하지 못했습니다.
엘더는 기법보다 자금 관리를 더 강조한 것으로도 알려져 있습니다. 한 번 거래의 손실을 계좌의 2% 안으로 제한하라는 '2% 규칙'이 대표적이고, 뒤의 책들에서는 한 달 손실을 6% 안으로 두라는 '6% 규칙'도 제안했습니다.
규칙
종가가 65일 지수이동평균(주봉 약 13주에 해당) 위에 있는 큰 상승 추세에서, 스토캐스틱 %K(14)가 30 아래로 눌렸을 때 삽니다. %K 가 70 위로 오르면 팝니다. 산 값보다 5% 빠지면 손절합니다.
- 사는 조건
- 종가가 65일 EMA 위에 있습니다(첫째 창: 큰 추세가 위).
- 그리고 스토캐스틱 %K(14)가 30 보다 작습니다(둘째 창: 되돌림).
- 두 조건을 모두 만족하면 삽니다.
- 파는 조건
스토캐스틱 %K(14)가 70 보다 크면 팝니다.
- 손절
산 값보다 5% 빠지면 손절합니다.
- 비중
엘더는 한 번 거래의 손실을 계좌의 2% 안으로 두라고 권했습니다(2% 규칙). 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 추세 EMA 기간 | 65일 | 20~200일 | 큰 추세를 볼 지수이동평균 기간입니다. 65일이 약 13주입니다. |
| 살 때 %K | 30 | 5~45 | 스토캐스틱 %K 가 이 값보다 낮으면 되돌림으로 보고 삽니다. |
| 팔 때 %K | 70 | 55~95 | 스토캐스틱 %K 가 이 값보다 높으면 팝니다. |
| 손절 | 5% | 2~20% | 산 값에서 몇 % 빠지면 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 한 주식이 몇 달째 오르는 중이고, 65일 EMA 는 180달러, 종가는 195달러입니다(첫째 창 통과).
- ② 일주일 동안 조정이 와서 종가 188달러가 되고, 스토캐스틱 %K 가 24 로 내려갑니다(둘째 창 통과) → 188달러에 삽니다.
- ③ 손절선은 188 × 0.95 = 178.6달러입니다.
- ④ 조정이 끝나고 주가가 다시 올라 200달러가 되자 %K 가 78 이 됩니다 → 팝니다.
- ⑤ 188달러에 사서 200달러에 판 셈입니다. 만약 조정이 깊어져 178.6달러 아래로 떨어졌다면 5% 손실로 손절했을 것입니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
큰 추세 방향으로만 사면, 되돌림을 사는 역추세 매매의 약점(하락 추세에서 계속 떨어지는 것을 사는 것)을 줄일 수 있다는 것이 엘더의 생각입니다.
반대로 추세 방향으로 사되 되돌림에서 사면, 추세 추종의 약점(이미 많이 오른 뒤에 사는 것)도 줄일 수 있습니다. 두 종류의 지표를 서로 다른 시간 단위에 맡겨 장점만 쓰려는 설계입니다.
스토캐스틱은 최근 가격 범위 안에서 종가가 어디쯤인지 보여 주므로, 오르는 추세 안에서 잠깐 아래쪽까지 눌린 자리를 찾는 데 알맞습니다.
언제 약한가
큰 추세가 막 꺾이는 시점에는, 첫째 창은 아직 위를 가리키는데 실제로는 하락이 시작된 경우가 있습니다. 이때 산 되돌림은 되돌림이 아니라 하락의 시작이라 손절로 끝납니다.
강한 상승장에서는 스토캐스틱이 30 아래로 내려오는 일이 드물어, 신호가 거의 없을 수 있습니다.
원래 방법의 셋째 창(장중 진입 가격)이 빠져 있어, 일봉 종가로 사는 이 규칙은 원래보다 불리한 가격에 살 수 있습니다.
변형
주봉 MACD 히스토그램: 첫째 창을 주봉 MACD 히스토그램의 기울기로 판단합니다(책의 원래 예).
포스 인덱스: 둘째 창에 엘더가 만든 포스 인덱스(가격 변화 × 거래량)를 씁니다.
엘더-레이: 둘째 창에 EMA 와 고가·저가의 차이로 사는 힘·파는 힘을 봅니다.
임펄스 시스템: EMA 기울기와 MACD 히스토그램이 모두 오를 때만 삽니다(엘더의 다른 방법).
셋째 창 추적 매수: 전날 고가 위에 매수 스톱을 걸어, 되돌림이 끝나는 것을 확인하고 삽니다.
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
원래는 주봉 추세(첫째 창)·일봉 오실레이터(둘째 창)·장중 진입(셋째 창)입니다. 이 사이트에는 주봉이 없어 일봉 65일(약 13주) EMA 로 추세를 봤고, 셋째 창은 빼고 일봉 종가로 삽니다.
둘째 창 오실레이터는 스토캐스틱(14)으로 정했습니다. 엘더는 포스 인덱스, 엘더-레이, 윌리엄스 %R 등 여러 오실레이터를 예로 들었습니다.
2% 규칙 같은 자금 관리는 넣지 않았고, 손절 5% 는 기본 안전장치입니다. 시연은 미국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 종가가 EMA(65)보다 큼 그리고 Stoch(14, 3, 3) %K가 30보다 작음
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 −5% · 조건: Stoch(14, 3, 3) %K가 70보다 큼
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −52.3%p굵은 칸 = 가운데 절반 −73.3%p ~ −30.7%p가는 선 = 10~90% −81.2%p ~ −8.2%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −50.9%p ~ −25.3%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +14.8% | +12.2% | +9.6% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 삼중 창
- 큰 추세·되돌림·진입 가격을 세 단계로 걸러 매매하는 엘더의 방법입니다.
- 스토캐스틱 %K
- 최근 N일 가격 범위 안에서 종가가 어디쯤인지 0~100 으로 나타낸 값입니다.
- 오실레이터
- 과매수·과매도를 보여 주려고 일정 범위 안에서 오르내리도록 만든 지표입니다.
- 되돌림
- 추세 방향과 반대로 잠시 움직이는 구간입니다.
- 2% 규칙
- 한 번 거래의 손실이 계좌의 2% 를 넘지 않게 수량을 정하는 규칙입니다.
자주 묻는 질문
왜 65일 EMA 인가요?
엘더는 첫째 창을 주봉으로 봤는데, 이 사이트에 주봉이 없어 약 13주에 해당하는 65일 EMA 로 바꿨습니다. 주봉 13주 EMA 와 똑같지는 않습니다.
스토캐스틱 교차 방법과 무엇이 다른가요?
스토캐스틱 교차는 추세를 보지 않고 과매도 교차만 봅니다. 삼중 창은 큰 추세가 위일 때만 과매도를 삽니다.
셋째 창은 왜 빠졌나요?
셋째 창은 장중 가격으로 진입 시점을 정하는 단계인데, 이 사이트 과거 재생은 일봉 종가로 판단하기 때문입니다.
출처 · 주의
- bookAlexander Elder, Trading for a Living (1993, Wiley)
- bookAlexander Elder, The New Trading for a Living (2014)
원래는 주봉 추세(1창)·일봉 오실레이터(2창)·장중 진입(3창)입니다. 주봉 대신 일봉 65일(약 13주) EMA 로 추세를 봤습니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method알렉산더 엘더 삼중 창 규칙으로 시작하기