No.044Lv 5한톨 — 조심 두더지
누적 58위
한 번에 1% 넘게는 절대 잃지 않는다
누적 −3.68%26경기
확률돌파
래리 하이트 1% 위험 추세 · 래리 하이트
- 인내
- 49
- 민첩
- 29
- 방어
- 80
- 안목
- 15
- 야망
- 100
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 50일 돌파
- 1% 위험
- ATR 2배 손절
기술 카드 4장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입50일 돌파종가가 직전 50일 최고가를 넘으면 삽니다
- ② 손절2N 방패산 값에서 ATR(20) × 2 만큼 내려가면 손절합니다
- ③ 청산20일 후퇴종가가 직전 20일 최저가 아래로 내려가면 팝니다
- ④ 비중1% 저울수량 = 자산 × 1% ÷ (산 값 − 손절가)
스승
래리 하이트
1981년 Mint Investment Management 공동 창업. Market Wizards 수록
왜 생겼나
추세 추종은 승률이 50% 에 못 미치는 경우가 많습니다. 여러 번 작게 지고 가끔 크게 이기는 구조라, 연속 손실을 견딜 수 있느냐가 살아남느냐를 가릅니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
래리 하이트
Larry Hite
미확인 · 추세 추종 펀드 매니저, Mint Investment Management 공동 창업자
래리 하이트는 금융 밖에서 인생을 시작했습니다. 배우와 음악 프로모터 같은 일을 거친 뒤 선물 시장에 들어왔고, 시력에 장애가 있었던 것으로 알려져 있습니다.
그는 1981년 동료들과 Mint Investment Management 를 함께 세웠습니다. Mint 는 컴퓨터 규칙에 따라 여러 선물 시장의 추세를 따르는 펀드로, 1990년 무렵 세계에서 가장 큰 상품 투자 자문사(CTA) 가운데 하나였다고 전해지지만 정확한 순위는 확인하지 못했습니다.
잭 슈웨거의 인터뷰집 Market Wizards(1989)에 한 장으로 실렸고, 2020년에는 자신의 원칙을 담은 책 The Rule 을 냈습니다.
이야기
하이트가 Market Wizards 에서 강조한 것은 '무엇을 사느냐'보다 '얼마나 잃을 수 있느냐'였습니다. 그는 한 거래에서 총자본의 1% 넘게 잃지 않는다는 원칙을 말했습니다.
그의 원칙은 세 가지로 요약됩니다. 한 거래 손실을 자본의 1% 로 묶는다, 추세만 따른다, 시스템을 어기지 않는다. 1% 로 묶으면 열 번 연속 틀려도 자본의 약 10% 만 잃고, 게임을 계속할 수 있습니다.
여기서 1% 는 '1% 만 산다'가 아닙니다. 손절까지 갔을 때 잃는 금액이 자본의 1% 가 되도록 수량을 정한다는 뜻입니다. 손절 거리가 짧으면 많이 사고, 멀면 적게 삽니다. 흔들림이 큰 종목과 작은 종목이 같은 위험을 지게 됩니다.
이 방식은 이후 터틀 트레이더, 여러 CTA 의 '고정 위험 비중' 방식과 함께 추세 추종의 표준 자금 관리가 됐습니다.
하이트의 실제 진입 규칙은 공개되지 않았습니다. '연 30%·최대 낙폭 12%' 같은 성과 숫자가 인터넷에 돌지만 2차 사이트뿐이라 믿기 어렵습니다.
규칙
50일 최고가를 넘으면 사고 20일 최저가 아래로 내려가면 팝니다. 손절(ATR 2배)까지 가도 자산의 1% 만 잃도록 손절 거리로 수량을 정합니다(한 종목 최대 25%).
- 사는 조건
종가가 직전 50일 최고가를 넘으면 다음 날 시가에 삽니다
- 파는 조건
종가가 직전 20일 최저가 아래로 내려가면 다음 날 시가에 팝니다
- 손절
산 값에서 ATR(20) × 2 만큼 내려가면 손절합니다
- 비중
- 수량 = 자산 × 1% ÷ (산 값 − 손절가)
- 손절가 = 산 값 − ATR(20) × 2
- 한 종목 비중은 자산의 25% 를 넘지 않습니다, 동시에 최대 10종목
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 한 번에 잃는 한도 | 1% | 0.25~3% | 손절까지 갔을 때 잃는 금액이 자산의 몇 % 인지 |
| ATR 손절 배수 | 2배 | 0.5~5배 | 평균 흔들림의 몇 배 아래에 손절을 둘지. 크면 수량이 줄어듭니다 |
가상 예시
- (가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.)
- 자산 10만 달러. 한 번에 잃어도 되는 금액 = 1,000달러.
- O 종목 종가 100달러가 직전 50일 최고가를 넘음. ATR(20) 2.5달러 → 손절 거리 5달러.
- 수량 = 1,000 ÷ 5 = 200주(2만 달러, 자산의 20% — 상한 25% 안). 다음 날 시가에 삽니다.
- 흔들림이 큰 P 종목은 ATR 8달러 → 손절 거리 16달러 → 1,000 ÷ 16 ≈ 62주만 삽니다.
- O 가 손절선 95달러에 닿으면 200주 × 5 = 1,000달러, 곧 자산의 1% 를 잃고 나옵니다.
- O 가 추세를 타고 130달러까지 오른 뒤 20일 최저가를 깨 125달러에 팔면 200 × 25 = 5,000달러(자산의 5%)를 얻습니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
추세 추종은 승률이 50% 에 못 미치는 경우가 많습니다. 여러 번 작게 지고 가끔 크게 이기는 구조라, 연속 손실을 견딜 수 있느냐가 살아남느냐를 가릅니다. 1% 규칙은 그 연속 손실을 수학적으로 견딜 수 있는 크기로 묶습니다.
손절 거리로 수량을 정하면 흔들림이 큰 종목에 너무 많이 걸거나, 조용한 종목에 너무 적게 거는 일이 사라집니다. 모든 거래가 같은 무게의 위험을 지게 됩니다.
언제 약한가
가격이 손절선을 건너뛰어 갭으로 크게 떨어지면 1% 보다 더 잃습니다. 이 사이트도 갭이 나면 시가에 팔리므로 손실이 커질 수 있습니다.
위험 규칙은 손실 크기를 관리할 뿐, 신호 자체의 약점을 고치지 않습니다. 옆걸음 장에서는 1% 손실이 여러 번 이어집니다.
하이트의 실제 진입 규칙은 공개되지 않았습니다. 이 사이트는 흔한 돌파 추세로 채웠으므로, 결과는 하이트의 성과와 관계가 없습니다.
변형
위험 한도를 0.5% 로 줄이기(더 보수적)
터틀처럼 20일 돌파·10일 이탈로 더 빠르게
ATR 배수를 3배로 넓혀 흔들림에 덜 털리게(수량은 줄어듦)
켈리 비중과 비교 — `kelly_trend`
EMA 추세 필터 추가 — `seykota_ema` 참고
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
하이트의 실제 진입 규칙은 공개되지 않아 돌파 추세(50일 돌파·20일 이탈)로 채웠습니다.
'연 30%·낙폭 12%' 같은 성과 숫자는 2차 사이트뿐이라 믿기 어렵습니다.
원래는 여러 선물 시장에 썼지만 시연 대상은 미국 대형주 10종입니다. 일봉 종가로 판단하고 다음 날 시가에 체결합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 종가가 직전 50봉 최고가를 넘음
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 진입가에서 ATR(20) × 2 아래 · 조건: 종가가 직전 20봉 최저가 아래로 내려감
- 자금
- 최대 10종목 · 손절까지 가면 자산의 1%만 잃게 수량 계산(종목당 최대 25%)
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −33.1%p굵은 칸 = 가운데 절반 −51.8%p ~ +36.6%p가는 선 = 10~90% −60.8%p ~ +137.1%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −16.0%p ~ +37.6%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +59.2% | +57.1% | +55.1% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 1% 규칙
- 한 거래에서 잃을 수 있는 금액을 자산의 1% 로 묶는 자금 관리 원칙.
- 손절 거리
- 산 값과 손절가 사이의 차이.
- CTA
- Commodity Trading Advisor. 선물 시장에서 주로 추세 추종으로 운용하는 자문사·펀드.
- ATR
- 하루 평균 흔들림 폭. 손절 거리를 종목 성격에 맞추는 데 씁니다.
- 갭
- 전날 종가와 다음 날 시가 사이가 크게 벌어진 것.
자주 묻는 질문
1% 만 산다는 뜻인가요?
아닙니다. 손절까지 갔을 때 자산의 1% 를 잃도록 수량을 정한다는 뜻입니다. 한 종목에 자산의 20% 를 사도, 손절이 가까우면 위험은 1% 입니다.
왜 한 종목 상한이 25% 인가요?
흔들림이 아주 작은 종목은 계산상 수량이 지나치게 커질 수 있어 이 사이트가 상한을 뒀습니다.
하이트의 성과를 따라 할 수 있나요?
하이트의 진입 규칙은 공개되지 않았고, 이 규칙은 위험 원칙만 옮긴 해석입니다. 그의 성과와 관계가 없습니다.
출처 · 주의
- bookJack D. Schwager, Market Wizards (1989)
- webelearnmarkets — Market Wizards 요약
- webWikipedia — Larry Hite
- videoTrend Following Radio Ep.1200 — Larry Hite (2023)
하이트의 실제 진입 규칙은 공개되지 않아 돌파 추세로 채웠습니다. '연 30%·낙폭 12%' 같은 성과 숫자는 2차 사이트뿐이라 믿기 어렵습니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method래리 하이트 1% 위험 추세 규칙으로 시작하기