No.035Lv 3잔받이 — 성배 펠리컨
누적 12위
센 물살(ADX 30+)에서 잠깐 고인 물만 뜬다
누적 0.00%26경기
눌림추세
라쉬키 홀리 그레일 · 린다 브래드퍼드 라쉬키
- 인내
- 39
- 민첩
- 46
- 방어
- 78
- 안목
- 58
- 야망
- 30
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- ADX 30+
- 20일 EMA 눌림
- ATR 손절
기술 카드 3장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입센 물살 눌림ADX 30 넘고 커지는 중 20일 EMA 에 닿았다 버티면 삽니다
- ② 손절1.5N 방패산 값에서 ATR(14) × 1.5 만큼 내려가면 손절합니다
- ③ 청산20일 고점 귀환종가가 직전 20일 최고가를 넘으면 팝니다
스승
린다 브래드퍼드 라쉬키
옵션 플로어 트레이더 출신. The New Market Wizards(1992) 수록, 2024 IFTA 평생공로상
왜 생겼나
강한 추세는 곧바로 끝나기보다 쉬었다가 이어지는 일이 많다는 것이 추세 매매의 기본 가정입니다. ADX 로 '강한 추세'만 고르고, 이동평균까지 밀린 자리에서 사면 추세 방향으로, 그리고 비교적 싼 값에 들어갈 수 있습니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
린다 브래드퍼드 라쉬키
Linda Bradford Raschke
미확인 · 선물·주식 단기 트레이더, 공저자
린다 브래드퍼드 라쉬키는 1981년 퍼시픽 증권거래소에서 옵션 플로어 트레이더로 일을 시작했습니다. 이후 선물과 주식의 단기 매매로 옮겨 수십 년 동안 활동했습니다.
잭 슈웨거의 인터뷰집 The New Market Wizards(1992)에 실렸고, 2024년 국제기술분석가연맹(IFTA)의 평생공로상을 받았습니다.
로런스 코너스와 함께 쓴 Street Smarts(1995)는 단기 가격 패턴을 규칙으로 정리한 책으로, 홀리 그레일·80-20 반전 같은 셋업이 이 책에 실렸습니다.
라쉬키는 MACD 를 단순이동평균 3·10·16 으로 바꾼 '3-10 오실레이터'를 1981년부터 썼다고 인터뷰에서 말한 바 있습니다.
이야기
'홀리 그레일(성배)'이라는 이름은 거창하지만, 농담조로 붙인 이름이라는 설명이 흔히 따라붙습니다(책 원문 문장은 이번 조사에서 확인하지 못했습니다). 누구나 찾는 완벽한 비법이 아니라, 강한 추세에서 쉬는 자리를 노리는 평범한 되돌림 매수라는 뜻입니다.
재료는 J. 웰스 와일더가 1978년 책에서 소개한 ADX 입니다. ADX 는 방향과 관계없이 추세가 얼마나 강한지를 0~100 숫자로 나타냅니다. 책의 규칙은 ADX(14)가 30 위이면서 올라가고 있을 때만 봅니다.
그다음 가격이 20기간 지수이동평균(EMA)까지 되돌아오기를 기다립니다. 강한 추세에서 이동평균까지 밀린 자리는 쉬어 가는 곳일 가능성이 높다는 생각입니다. EMA 에 닿은 봉의 고가 위에 매수 주문을 걸어 두고, 추세가 다시 움직이면 체결되게 합니다.
책의 원래 6단계는 이렇습니다. ① ADX(14) > 30 이고 오르는 중 ② 20 EMA 까지 되돌림 ③ 닿은 봉 고가 위에 매수 스톱 ④ 손절은 새 스윙 저점, 최근 스윙 고점에서 이익 실현 ⑤ 손절되면 같은 가격에 다시 들어감 ⑥ 한 번 성공하면 ADX 가 다시 30 위로 올라야 다음 거래.
이 셋업은 30년 가까이 여러 트레이딩 책과 포럼에서 인용됐습니다. 다만 공개된 체계적 성과 검증은 이번 조사에서 확인하지 못했습니다.
규칙
ADX(14)가 30 위이고 오르는 중인 강한 추세에서, 저가가 20일 EMA 까지 내려왔다가 종가가 그 위로 버티면 삽니다. 손절은 ATR 1.5배, 20일 신고가를 넘으면 팝니다.
- 사는 조건
- ADX(14) > 30
- 오늘 ADX(14) > 어제 ADX(14) (추세 강도가 커지는 중)
- 오늘 저가 ≤ 20일 EMA (되돌림이 EMA 에 닿음)
- 오늘 종가 > 20일 EMA (그 위로 버팀)
- 모두 참이면 다음 날 시가에 삽니다
- 파는 조건
종가가 직전 20일 최고가를 넘으면 팝니다(최근 스윙 고점 도달의 근사)
- 손절
산 값에서 ATR(14) × 1.5 만큼 내려가면 손절합니다
- 비중
사이트 기본 자금 배분(균등)을 씁니다
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| ADX 최소 | 30 | 15~50 | 이 값보다 ADX 가 커야 강한 추세로 봅니다 |
| 되돌림 EMA 기간 | 20일 | 10~50일 | 어느 이동평균까지 밀린 것을 되돌림으로 볼지 |
| ATR 손절 배수 | 1.5배 | 0.5~3배 | 평균 흔들림의 몇 배 아래에 손절을 둘지 |
가상 예시
- (가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.)
- C 종목이 두 달째 오르며 ADX(14)가 34, 어제는 32 였습니다.
- 오늘 장중 저가가 20일 EMA(150달러) 아래 149달러까지 밀렸다가 종가 152달러로 끝났습니다 → 매수 신호.
- 다음 날 시가 152.5달러에 삽니다. ATR(14)이 4달러라 손절선은 152.5 − 6 = 146.5달러.
- 열흘 뒤 종가 165달러가 직전 20일 최고가 163달러를 넘어 다음 날 시가 165.5달러에 팝니다(약 +8.5%).
- 만약 산 뒤 추세가 꺾여 장중 146달러까지 빠졌다면 146.5달러에서 손절(약 −3.9%)했을 것입니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
강한 추세는 곧바로 끝나기보다 쉬었다가 이어지는 일이 많다는 것이 추세 매매의 기본 가정입니다. ADX 로 '강한 추세'만 고르고, 이동평균까지 밀린 자리에서 사면 추세 방향으로, 그리고 비교적 싼 값에 들어갈 수 있습니다.
EMA 근처에서 사면 손절 자리가 가깝습니다. 틀리면 빨리 작게 나오고, 맞으면 이전 고점까지의 움직임을 가져가는 구조입니다.
언제 약한가
ADX 가 30 위라는 것은 이미 추세가 한참 진행됐다는 뜻이기도 합니다. 추세 끝물에 되돌림인 줄 알고 샀는데 그대로 하락 전환하면 손절로 끝납니다.
ADX 는 방향을 가리지 않습니다. 원래 규칙은 상승·하락 모두에 쓰지만, 이 사이트 판은 사는 쪽만 있어서 강한 하락 추세에서 '종가가 EMA 위'가 된 날에 잘못 들어갈 수 있습니다.
옆걸음 장에서는 ADX 가 30 을 넘는 날 자체가 적어 신호가 드뭅니다.
변형
EMA 대신 단순이동평균(SMA) 20일을 쓰기
ADX 기준을 25 로 낮춰 신호를 늘리기
상승 추세 확인용으로 '종가 > 50일선' 조건을 추가하기
청산을 20일 신고가 대신 ATR 추적 손절로 바꾸기
손절 뒤 같은 가격에 다시 들어가기(원래 규칙 ⑤ — 이 사이트엔 없음)
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
원래는 EMA 에 닿은 봉의 고가 위에 매수 스톱을 걸지만, 이 사이트는 일봉 종가로 판단해 다음 날 시가에 삽니다.
손절 = 새 스윙 저점 대신 ATR 1.5배를 씁니다.
청산 = 최근 스윙 고점 대신 20일 신고가 돌파로 근사했습니다.
손절 뒤 재진입(⑤)과 '성공 뒤 ADX 가 다시 30 위로'(⑥) 조건은 빠졌습니다.
사는 쪽만 있습니다. ADX 가 방향을 가리지 않으니 결과를 볼 때 이 점을 감안하세요.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- ADX(14)가 30보다 큼 그리고 ADX(14)가 1봉 전 ADX(14)보다 큼 그리고 저가가 EMA(20) 이하 그리고 종가가 EMA(20)보다 큼
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 진입가에서 ATR(14) × 1.5 아래 · 조건: 종가가 직전 20봉 최고가를 넘음
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
거래가 30건보다 적어 우연의 몫이 큽니다
가운데 −56.9%p굵은 칸 = 가운데 절반 −56.9%p ~ −56.9%p가는 선 = 10~90% −57.6%p ~ −55.5%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −58.3%p ~ −54.8%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +0.1% | 0.0% | 0.0% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- ADX
- Average Directional Index. 추세의 세기(방향 아님)를 0~100 으로 나타내는 지표. 와일더가 1978년 소개.
- EMA
- 지수이동평균. 최근 값에 무게를 더 두는 이동평균.
- 되돌림
- 추세 방향과 반대로 잠깐 움직이는 구간.
- 스윙 고점·저점
- 짧은 파동의 꼭대기와 바닥.
- 매수 스톱
- 지정한 값 이상으로 오르면 사도록 미리 걸어 두는 주문.
자주 묻는 질문
정말 '성배'인가요?
아닙니다. 이름은 농담조로 붙였다는 설명이 흔합니다(책 원문 문장은 확인하지 못했습니다). 확인된 체계적 성과 자료도 이번 조사에선 찾지 못했습니다.
하락 추세에서도 신호가 나오나요?
이 판은 ADX 만 보므로 나올 수 있습니다. 상승 추세만 보고 싶으면 50일선 위 같은 조건을 더해 보세요.
80-20 반전과 같은 사람의 방법인가요?
네, 둘 다 라쉬키·코너스의 Street Smarts 에 실린 셋업입니다. 홀리 그레일은 추세 되돌림, 80-20 은 하루 반전을 노립니다.
출처 · 주의
- bookLinda Raschke & Laurence Connors, Street Smarts (1995)
- bookJack D. Schwager, The New Market Wizards (1992)
- webMetaStock forum — Holy Grail (책 원문 인용)
- webLinda Raschke 인터뷰 PDF
- webWikipedia — Linda Bradford Raschke
원래는 EMA 에 닿은 봉의 고가 위에 매수 스톱을 걸고, 손절 = 새 스윙 저점, 손절되면 같은 가격에 다시 들어갑니다. 일봉 종가 판단으로 바꿨고 재진입·'ADX 가 다시 30 위로' 조건은 빠졌습니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
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