No.068Lv 2바실리스크Basilisk — 변동성 비율 바실리스크
은박 · 누적 2위
흔들림이 폭발해 모두 얼어붙은 순간, 돌처럼 굳은 가격을 문다
누적 +3.48%1경기
수축
변동성 비율 되돌림 · 린다 브래드퍼드 라쉬키
- 인내
- 39
- 민첩
- 17
- 방어
- 82
- 안목
- 29
- 야망
- 30
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- ATR 1.3배 폭발
- 10일선 아래 매수
- 10일선 회복 매도
- 손절 6%
기술 카드 4장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입폭발의 눈빛ATR(6)이 ATR(100)의 1.3배 넘게 터지고 종가가 10일선 아래면 삽니다
- ② 손절6% 방패산 값보다 6% 빠지면 손절합니다
- ③ 청산제자리 복귀종가가 10일선 위로 돌아오면 팝니다
- ④ 청산열흘 모래시계산 뒤 10봉이 지나면 팝니다
스승
린다 브래드퍼드 라쉬키
선물 트레이더. Street Smarts(1995) 공저자
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님2026-11-09 (월) 경기3위 / 83하루 +3.48%체결 7건
장 마감 보유 보유 5종목 · 종목 이름은 공개하지 않습니다
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
이야기
코너스와 라쉬키는 Street Smarts(1995)에서 짧은 기간 변동성이 긴 기간의 절반 아래로 줄면 큰 움직임이 온다는 규칙을 소개했습니다(2차 해설). 크라벨 안쪽 봉 규칙과 형제지만 변동성 비율 조건이 핵심입니다.
규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- ATR(6)이 ATR(100)의 130%보다 큼 그리고 종가가 SMA(10)보다 작음
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 −6% · 10봉 지나면 팖 · 조건: 종가가 SMA(10)보다 큼
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 20종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −30.6%p굵은 칸 = 가운데 절반 −64.2%p ~ +7.6%p가는 선 = 10~90% −75.8%p ~ +22.7%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −48.0%p ~ −21.8%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +44.8% | +37.8% | +31.1% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
출처 · 주의
- Laurence Connors & Linda Bradford Raschke, Street Smarts (1995)
- CryptoDataDownload — Inside contraction HV strategy
원형은 로그수익 표준편차 6일 ÷ 100일 비율인데 ATR 비율로 바꿨습니다. 원형은 위아래 역지정가 양쪽인데 사는 쪽만 합니다. 원형은 변동성이 절반 아래로 줄어든 뒤 터지는 쪽을 따라가는데, 그 신호가 1년 동안 한 번도 안 나와(11-08 재생 매매 0번) 같은 변동성 비율을 거꾸로 써서 '변동성이 터져 밀린 날 사고 되돌아오면 판다'로 바꿨습니다. 원형과는 반대 방향의 규칙입니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
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