No.080Lv 11암피스바에나Amphisbaena — 위험 관리 암피스바에나
누적 83위
한 머리는 오름을, 다른 머리는 흔들림을 본다 — 크게 흔들리는 놈은 덜 문다
누적 −14.86%22경기
확률
위험 관리 모멘텀 · 페드루 바로소·페드루 산타클라라
- 인내
- 50
- 민첩
- 0
- 방어
- 80
- 안목
- 15
- 야망
- 50
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 12-1 수익률
- 높은 순 10개
- 1% 위험
- 21봉 보유
기술 카드 4장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입12-1 상위12-1 수익률(21봉 전까지 229봉)이 플러스인 종목을 높은 순으로 10개 삽니다
- ② 손절4N 방패산 값에서 ATR(20) × 4 만큼 빠지면 손절합니다
- ③ 청산한 달 모래시계산 뒤 21봉(약 한 달)이 지나면 팝니다
- ④ 비중1% 저울ATR(20) × 4 손절까지 가면 자산의 1% 를 잃도록 수량을 정합니다(한 종목 15% 까지)
스승
페드루 바로소·페드루 산타클라라
2015년 JFE 논문 Momentum has its moments 저자
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
이야기
바로소와 산타클라라는 2015년 Journal of Financial Economics 에서 모멘텀의 위험이 예측 가능하게 변한다고 보였습니다. 이 위험을 관리하면 폭락이 대부분 없어지고 샤프 비율이 거의 두 배가 된다고 초록에 적었습니다(미국 롱숏).
규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 21봉 전 ROC(229)가 0보다 큼 · 후보는 21봉 전 ROC(229) 큰 순
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 진입가에서 ATR(20) × 4 아래 · 21봉 지나면 팖
- 자금
- 최대 10종목 · 손절까지 가면 자산의 1%만 잃게 수량 계산(종목당 최대 15%)
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 20종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 +38.5%p굵은 칸 = 가운데 절반 −37.4%p ~ +233.7%p가는 선 = 10~90% −74.1%p ~ +678.3%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% +99.3%p ~ +188.1%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +213.1% | +199.4% | +186.3% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
출처 · 주의
원문은 롱숏 모멘텀 포트폴리오 전체의 6개월 실현 변동성으로 목표 변동성 12% 에 맞춥니다. 여기선 사는 쪽만, 종목마다 ATR 거리로 수량을 정합니다. 모멘텀 폭락은 주로 파는 쪽(급반등한 패자)에서 나와 효과가 다를 수 있습니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
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