No.019Lv 8온도롱 — 체온계 도롱뇽
누적 73위
차가워지면(30) 들어가고 뜨거워지면(70) 나온다
누적 −7.19%24경기
반전
RSI 역추세 · J. 웰스 와일더
- 인내
- 33
- 민첩
- 52
- 방어
- 85
- 안목
- 15
- 야망
- 30
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- RSI 30 매수
- RSI 70 매도
- 손절 5%
기술 카드 3장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입RSI 30 냉각RSI(14)가 30 보다 작으면 삽니다
- ② 손절5% 방패산 값보다 5% 빠지면 손절합니다
- ③ 청산RSI 70 과열RSI(14)가 70 보다 크면 팝니다
스승
J. 웰스 와일더
RSI·ATR·ADX 를 한 책(1978)에 발표한 기술적 분석가
왜 생겼나
짧은 기간 한쪽으로 크게 쏠린 가격은 되돌아오는 경우가 있다는 '평균회귀' 생각에 기대는 규칙입니다. RSI 30 아래는 최근 내린 힘이 오른 힘보다 훨씬 컸다는 뜻이라, 과하게 밀렸을 수 있다고 봅니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
J. 웰스 와일더
J. Welles Wilder Jr.
1935~2021 · 기술적 분석가, RSI·ATR·ADX 고안자
J. 웰스 와일더 주니어는 미국의 기술적 분석가입니다. 원래 기계공학을 공부했고 부동산 개발 일을 하다가 상품 선물 매매로 옮겨 왔다고 알려져 있습니다.
1978년 책 New Concepts in Technical Trading Systems 에 RSI(상대강도지수)를 발표했습니다. 같은 책에 ATR(평균 실제 범위), ADX(추세 강도), 파라볼릭 SAR 도 실렸습니다.
컴퓨터가 흔하지 않던 시절, 계산기와 종이로도 셀 수 있도록 지표를 설계했다는 점이 특징입니다. 그의 지표들은 지금도 거의 모든 차트 프로그램에 기본으로 들어 있습니다.
이야기
RSI 는 '최근 N일 동안 오른 날의 크기와 내린 날의 크기 가운데 어느 쪽이 더 컸는가'를 0~100 사이 숫자로 나타냅니다. 오른 폭만 있었다면 100 에 가깝고, 내린 폭만 있었다면 0 에 가깝습니다.
와일더는 기본 기간으로 14일을 제안했고, 70 위를 '과매수', 30 아래를 '과매도'로 보는 기준을 함께 제시했습니다.
와일더 자신은 RSI 를 단순히 30 에서 사고 70 에서 파는 신호로만 쓰지 않았습니다. 가격은 새 저점을 찍는데 RSI 는 저점을 높이는 '다이버전스'나, RSI 가 만드는 모양(실패 스윙)을 더 중요하게 봤다고 알려져 있습니다.
그럼에도 '30 아래에서 사고 70 위에서 판다'는 단순 규칙은 가장 널리 퍼진 RSI 사용법이 됐고, 많은 입문서의 첫 예제로 쓰입니다.
와일더의 ADX 는 뒤에 린다 라쉬키의 '홀리 그레일' 규칙에, ATR 은 터틀 트레이딩의 손절과 수량 계산에 쓰였습니다. 한 권의 책이 여러 유명 규칙의 재료가 된 셈입니다.
규칙
RSI(14)가 30 아래(과매도)로 내려가면 사고, 70 위(과매수)로 올라가면 팝니다. 산 값보다 5% 빠지면 손절합니다.
- 사는 조건
RSI(14)가 30 보다 작으면 삽니다.
- 파는 조건
RSI(14)가 70 보다 크면 팝니다.
- 손절
산 값보다 5% 빠지면 손절합니다.
- 비중
정해진 비중은 없습니다. 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| RSI 기간 | 14일 | 2~50일 | 며칠 동안의 오름·내림으로 RSI 를 계산할지 정합니다. 짧을수록 민감합니다. |
| 살 때 RSI | 30 | 5~45 | RSI 가 이 값보다 낮으면 삽니다. 낮을수록 드물게, 더 깊이 밀렸을 때만 삽니다. |
| 팔 때 RSI | 70 | 55~95 | RSI 가 이 값보다 높으면 팝니다. |
| 손절 | 5% | 2~20% | 산 값에서 몇 % 빠지면 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 한 주식이 2주 동안 거의 매일 내려 100,000원에서 88,000원이 됐습니다. RSI(14)가 27 이 됩니다 → 88,000원에 삽니다.
- ② 손절선은 88,000 × 0.95 = 83,600원입니다.
- ③ 다음 3주 동안 주가가 천천히 회복해 97,000원이 되고, RSI 가 72 로 올라갑니다 → 팝니다.
- ④ 88,000원에 사서 97,000원에 판 셈입니다.
- ⑤ 반대로 하락이 이어져 83,600원 아래로 떨어졌다면 5% 손실로 손절했을 것입니다. RSI 는 하락장에서 30 아래에 오래 머물 수 있습니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
짧은 기간 한쪽으로 크게 쏠린 가격은 되돌아오는 경우가 있다는 '평균회귀' 생각에 기대는 규칙입니다. RSI 30 아래는 최근 내린 힘이 오른 힘보다 훨씬 컸다는 뜻이라, 과하게 밀렸을 수 있다고 봅니다.
RSI 는 0~100 사이로 크기가 정해져 있어, 가격이 1만 원인 종목과 100만 원인 종목에 같은 기준을 쓸 수 있습니다.
한국 주식은 짧은 기간 되돌림(단기 반전)이 보고된 시장입니다(황준호 2015, 대신증권 2021). 이런 성격은 과매도 매수 규칙과 같은 방향입니다.
언제 약한가
강한 하락 추세에서는 RSI 가 30 아래에 오래 머물고, 산 뒤에도 가격이 계속 내려갑니다. 손절 5% 가 반복되며 손실이 쌓일 수 있습니다.
반대로 강한 상승 추세에서는 RSI 가 30 까지 내려오는 일이 드물어 신호 자체가 거의 없습니다. 그리고 70 에서 팔면 큰 상승의 앞부분만 먹고 나오게 됩니다.
조사 문서의 계산으로 미국 주식의 1개월 단기 반전 팩터는 최근 5년 연 −8.1% 였습니다. 되돌림 규칙이 요즘 미국 시장에서는 불리했을 수 있습니다.
변형
추세 필터: 200일선 위 종목에서만 과매도를 삽니다.
짧은 RSI: 기간을 2일로 줄이고 기준을 5~10 으로 낮춥니다(래리 코너스 RSI(2)).
50 기준 청산: 70 까지 기다리지 않고 RSI 50 을 넘으면 팝니다.
다이버전스: 가격은 새 저점인데 RSI 는 저점을 높일 때 삽니다(사람 판단이 필요).
추세형 RSI: 반대로 RSI 가 50 을 위로 넘을 때 사서 추세를 따라갑니다.
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
가장 널리 쓰이는 단순 규칙(30 매수·70 매도)을 옮겼습니다. 와일더가 중요하게 본 다이버전스와 실패 스윙은 사람이 차트를 보고 판단하는 부분이라 넣지 않았습니다.
손절 5% 는 원래 RSI 규칙에 없는 것으로, 하락 추세에서 손실이 끝없이 커지는 것을 막으려고 더한 기본값입니다.
일봉 종가로 판단합니다. 시연은 한국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- RSI(14)가 30보다 작음
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 −5% · 조건: RSI(14)가 70보다 큼
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
한국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −71.0%p굵은 칸 = 가운데 절반 −94.0%p ~ −39.7%p가는 선 = 10~90% −104.4%p ~ +22.9%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −76.9%p ~ −40.0%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +21.0% | +14.8% | +9.1% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- RSI
- 최근 오른 폭과 내린 폭의 비율을 0~100 으로 나타낸 지표입니다.
- 과매도
- 짧은 기간 너무 많이 팔려 가격이 지나치게 내려갔을 수 있는 상태입니다.
- 과매수
- 짧은 기간 너무 많이 사들여 가격이 지나치게 올라갔을 수 있는 상태입니다.
- 다이버전스
- 가격과 지표가 서로 반대 방향을 가리키는 것입니다.
- 평균회귀
- 평균에서 멀어진 가격이 다시 평균 쪽으로 돌아오는 경향입니다.
자주 묻는 질문
RSI 30 이면 바닥인가요?
아닙니다. RSI 30 은 최근 하락이 강했다는 뜻일 뿐입니다. 하락장에서는 20, 10 까지 내려가기도 합니다.
14일 말고 다른 기간을 써도 되나요?
됩니다. 2~50일 사이에서 바꿀 수 있습니다. 짧을수록 신호가 잦고 거칠며, 길수록 드물고 느립니다.
왜 손절이 붙어 있나요?
과매도 매수는 하락 추세에서 크게 틀릴 수 있어, 손실이 무한히 커지지 않게 기본 5% 를 뒀습니다. 원래 와일더의 규칙에 있던 숫자는 아닙니다.
출처 · 주의
- bookJ. Welles Wilder Jr., New Concepts in Technical Trading Systems (1978)
- paper황준호(2015), 선물연구 — 한국 주식 단기 반전
- paper대신증권 퀀트 — 모멘텀 팩터(2021)
강한 하락 추세에서는 과매도가 오래 이어질 수 있습니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
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