No.020Lv 10흔들 — 진자 원숭이
누적 80위
바닥 근처에서 두 팔이 엇갈리면 올라탄다
누적 −11.13%24경기
반전
스토캐스틱 교차 · 조지 레인
- 인내
- 33
- 민첩
- 52
- 방어
- 85
- 안목
- 29
- 야망
- 30
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- %K·%D 교차
- 20 아래 매수
- 80 위 매도
기술 카드 3장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입바닥 엇갈림%K 가 20 아래에서 %D 를 위로 뚫으면 삽니다
- ② 손절5% 방패산 값보다 5% 빠지면 손절합니다
- ③ 청산80 꼭대기 하차%K(14)가 80 보다 크면 팝니다
스승
조지 레인
스토캐스틱 오실레이터를 널리 알린 기술적 분석가
왜 생겼나
종가가 최근 범위의 바닥 근처에 몰려 있다가 %K 가 %D 를 위로 뚫는 것은, 내려가던 힘이 약해지고 사는 힘이 돌아오기 시작했다는 신호로 해석됩니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님2026-11-09 (월) 경기80위 / 83하루 −2.15%체결 2건
장 마감 보유 보유 2종목 · 종목 이름은 공개하지 않습니다
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
조지 레인
George Lane
미확인 · 기술적 분석가, 스토캐스틱 오실레이터를 널리 알린 인물
조지 레인은 미국 시카고에서 활동한 기술적 분석가이자 트레이딩 강사였습니다. 스토캐스틱 오실레이터를 널리 알린 사람으로 소개됩니다.
스토캐스틱이 1950년대 후반 시카고의 투자 교육 모임에서 만들어졌고 레인이 이를 널리 퍼뜨렸다는 이야기가 흔히 전해집니다. 다만 누가 처음 만들었는지는 이번 조사에서 따로 확인하지 않았습니다.
레인은 스토캐스틱을 가격보다 먼저 방향을 바꾸는 '힘의 속도'를 보는 도구로 설명했다고 알려져 있습니다.
이야기
스토캐스틱은 '오르는 장에서는 종가가 그날 범위의 위쪽에서, 내리는 장에서는 아래쪽에서 끝나는 경향이 있다'는 관찰에서 출발합니다.
그래서 최근 N일(보통 14일)의 최고가와 최저가 사이에서 오늘 종가가 어디쯤인지를 0~100 으로 나타냅니다. 종가가 최고가와 같으면 100, 최저가와 같으면 0 입니다. 이 값이 %K 이고, %K 를 며칠 평균 낸 것이 %D 입니다.
흔히 80 위를 과매수, 20 아래를 과매도로 봅니다. 그리고 과매도 구간에서 %K 가 %D 를 위로 뚫으면 '내려가던 힘이 꺾였다'는 신호로 읽습니다.
스토캐스틱은 계산이 간단하고 차트에서 보기 쉬워 개인 투자자 사이에서 매우 널리 쓰입니다. 한국 증권사 차트에서도 '스토캐스틱 슬로우'가 기본 보조지표로 들어 있습니다.
알렉산더 엘더의 삼중 창처럼, 스토캐스틱을 큰 추세 필터와 함께 쓰는 방법도 많이 소개됩니다. 추세가 없는 스토캐스틱 단독 신호는 강한 추세에서 자주 빗나가기 때문입니다.
규칙
스토캐스틱 %K(14)가 20 아래 과매도 구간에서 %D 를 위로 뚫으면 삽니다. %K 가 80 위로 오르면 팝니다. 산 값보다 5% 빠지면 손절합니다.
- 사는 조건
- %K(14)가 %D 를 아래에서 위로 뚫습니다.
- 그리고 그때 %K 가 20 보다 작습니다(과매도 구간).
- 두 조건을 모두 만족하면 삽니다.
- 파는 조건
%K(14)가 80 보다 크면 팝니다(과매수 구간).
- 손절
산 값보다 5% 빠지면 손절합니다.
- 비중
정해진 비중은 없습니다. 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 살 때 %K | 20 | 5~40 | %K 가 이 값보다 낮은 상태에서 교차가 나와야 삽니다. |
| 팔 때 %K | 80 | 60~95 | %K 가 이 값보다 높으면 팝니다. |
| 손절 | 5% | 2~20% | 산 값에서 몇 % 빠지면 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 한 주식의 지난 14일 최고가가 30,000원, 최저가가 26,000원입니다. 오늘 종가 26,600원이면 %K = (26,600 − 26,000) ÷ 4,000 × 100 = 15 입니다.
- ② 전날까지 %K 가 %D 아래에 있다가 오늘 %K 15 가 %D 13 을 위로 뚫었습니다. %K 가 20 아래입니다 → 삽니다.
- ③ 손절선은 26,600 × 0.95 ≈ 25,270원입니다.
- ④ 열흘 뒤 종가가 29,500원이 되어 %K 가 85 로 오릅니다 → 팝니다.
- ⑤ 26,600원에 사서 29,500원에 판 셈입니다. 하락이 이어졌다면 %K 가 20 아래에 머무르며 손절로 끝났을 수 있습니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
종가가 최근 범위의 바닥 근처에 몰려 있다가 %K 가 %D 를 위로 뚫는 것은, 내려가던 힘이 약해지고 사는 힘이 돌아오기 시작했다는 신호로 해석됩니다.
과매도 구간에서만 교차를 받아들이는 것은, 이미 많이 밀린 자리에서만 되돌림을 노리겠다는 뜻입니다. 평균회귀 생각에 기대는 규칙입니다.
한국 주식은 짧은 기간 되돌림이 보고된 시장이라(황준호 2015), 과매도 매수 규칙과 같은 방향의 성격이 있습니다.
언제 약한가
강한 하락 추세에서는 %K 가 20 아래에 오래 머물며 교차가 여러 번 나오고, 그때마다 사서 손절하는 일이 반복될 수 있습니다.
강한 상승 추세에서는 %K 가 80 위에 오래 머물러, 이 규칙은 상승 초반에 너무 일찍 팔게 됩니다.
스토캐스틱은 매우 널리 쓰이는 지표라, 단순 신호만으로 꾸준한 우위를 기대하기 어렵다는 지적이 많습니다. 조사 문서의 계산으로 미국 주식의 단기 반전 팩터는 최근 5년 연 −8.1% 였습니다.
변형
슬로우 스토캐스틱: %K 를 한 번 더 평균 내어 신호를 부드럽게 합니다(한국 차트의 기본값).
추세 필터: 큰 추세가 위일 때만 과매도 교차를 삽니다(엘더 삼중 창).
50 기준: %K 가 50 을 넘으면 팔아 빠르게 이익을 챙깁니다.
다이버전스: 가격은 새 저점인데 스토캐스틱은 저점을 높일 때 삽니다.
스토캐스틱 RSI: RSI 값에 스토캐스틱 계산을 한 번 더 적용해 더 민감하게 만듭니다.
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
과매도 구간 교차 매수, 과매수 구간 매도라는 가장 흔한 규칙을 옮겼습니다. %K 기간은 14 로 고정입니다.
손절 5% 는 원래 스토캐스틱 규칙에 정해진 숫자가 아니라, 하락 추세에서 손실이 커지는 것을 막으려고 더한 기본값입니다.
일봉 종가로 판단합니다. 시연은 한국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- Stoch(14, 3, 3) %K가 Stoch(14, 3, 3) %D를 위로 교차 그리고 Stoch(14, 3, 3) %K가 20보다 작음
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 −5% · 조건: Stoch(14, 3, 3) %K가 80보다 큼
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
한국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −83.5%p굵은 칸 = 가운데 절반 −92.3%p ~ −71.5%p가는 선 = 10~90% −106.3%p ~ −61.6%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −83.4%p ~ −49.1%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +0.9% | −11.7% | −22.8% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- %K
- 최근 N일 최고가와 최저가 사이에서 오늘 종가가 어디쯤인지 0~100 으로 나타낸 값입니다.
- %D
- %K 를 며칠 평균 낸 선으로, 신호선 역할을 합니다.
- 과매도
- 짧은 기간 너무 많이 팔려 가격이 지나치게 내려갔을 수 있는 상태입니다.
- 과매수
- 짧은 기간 너무 많이 사들여 가격이 지나치게 올라갔을 수 있는 상태입니다.
- 오실레이터
- 일정 범위 안에서 오르내리도록 만든 지표입니다.
자주 묻는 질문
RSI 와 무엇이 다른가요?
RSI 는 오른 날과 내린 날의 크기 비율을 보고, 스토캐스틱은 최근 가격 범위 안에서 종가의 위치를 봅니다. 둘 다 과매수·과매도를 보지만 계산 방식이 다릅니다.
20 과 80 은 꼭 지켜야 하나요?
흔히 쓰는 기준일 뿐입니다. 살 때 5~40, 팔 때 60~95 사이에서 바꿀 수 있습니다.
교차가 나오면 바로 오르나요?
아닙니다. 교차는 내려가던 힘이 약해졌다는 신호일 뿐이며, 하락 추세에서는 교차 뒤에도 계속 떨어질 수 있습니다.
출처 · 주의
- bookSteven B. Achelis, Technical Analysis from A to Z
- paper황준호(2015), 선물연구 — 한국 주식 단기 반전
추세가 강할 때는 과매수·과매도 신호가 자주 빗나갑니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method스토캐스틱 교차 규칙으로 시작하기