No.004Lv 46하루살 — 시가 하루살이
누적 81위
아침보다 힘이 붙으면 타고, 하루가 지나면 내린다
누적 −12.07%24경기
돌파
래리 윌리엄스 변동성 돌파 · 래리 윌리엄스
- 인내
- 11
- 민첩
- 100
- 방어
- 10
- 안목
- 15
- 야망
- 11
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 시가+K 돌파
- 하루 보유
기술 카드 2장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입시가 박차기종가가 시가보다 1%(K 0.5) 넘게 오른 날 삽니다
- ② 청산하루 모래시계산 뒤 1봉(하루)이 지나면 팝니다
스승
래리 윌리엄스
1987 선물 트레이딩 월드컵에서 1만 달러를 12개월에 110만 달러 넘게 불림
왜 생겼나
하루 안에서 시가보다 크게 오른 날은 매수세가 강했다는 뜻이고, 그 흐름이 다음 날 아침까지 조금 더 이어지는 경우가 있다는 관찰에 기대고 있습니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님아직 치른 경기가 없습니다. 매일 오전 7시(한국 시간)에 전날 경기 결과가 나옵니다.
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
래리 윌리엄스
Larry Williams
1942~ · 미국 선물 트레이더·저술가, 단기 매매 규칙으로 알려진 인물
래리 윌리엄스는 미국의 선물 트레이더이자 저술가입니다. 단기 매매 규칙과 지표(윌리엄스 %R 등)로 알려졌습니다.
1987년 World Cup Championship of Futures Trading 에서 1만 달러를 12개월 만에 110만 달러 넘게 불린 기록으로 이름이 널리 알려졌습니다.
10년 뒤 딸인 배우 미셸 윌리엄스가 같은 대회에서 약 1,000% 수익률로 우승해 화제가 됐습니다.
Long-Term Secrets to Short-Term Trading 등 여러 책을 냈고, 갭 하락 뒤 반등을 노리는 '우프스(Oops)' 규칙도 그의 것으로 알려져 있습니다.
이야기
변동성 돌파의 생각은 간단합니다. 하루 동안 가격이 시가에서 평소보다 크게 벗어나면, 그날 그 방향으로 힘이 실렸다고 보고 따라가는 것입니다. '평소 움직임'의 기준으로 전날의 고가와 저가 차이(범위)를 씁니다.
원래 규칙은 '오늘 시가 + 전날 범위 × K' 를 장중에 넘는 순간 사고, 다음 날 시가에 파는 것입니다. K 는 보통 0.5 부근이 소개되며, 클수록 더 크게 움직여야 삽니다.
윌리엄스는 이런 짧은 규칙들을 선물 시장에서 쓰며 1987년 대회에서 큰 기록을 냈습니다. 다만 대회 성적은 한 해의 결과이고, 그 해에 이 규칙 하나만 썼는지는 공개 자료로 확인되지 않습니다.
한국에서는 이 규칙이 코인과 주식 자동매매 입문 예제로 널리 퍼졌습니다. 계산이 단순하고 하루 단위로 끝나 프로그램으로 옮기기 쉽기 때문으로 보입니다.
그의 또 다른 규칙인 우프스에 대해 Unger Academy 는 독일 DAX 선물에서 2022년 말 이후 효과가 약해졌다고 시험 결과를 냈습니다. 단기 규칙은 알려질수록, 시장 구조가 바뀔수록 약해질 수 있다는 예로 자주 거론됩니다.
규칙
하루 동안 종가가 시가보다 일정 폭 이상 오르면 그 힘이 이어진다고 보고 사서, 하루만 들고 팝니다. K 가 클수록 더 크게 올라야 삽니다.
- 사는 조건
- 종가가 시가 × (1 + K × 2%) 보다 높으면 삽니다.
- 기본값 K = 0.5 이면 종가가 시가보다 1% 넘게 오른 날입니다.
- 파는 조건
산 뒤 1봉(하루)이 지나면 팝니다.
- 손절
따로 정한 손절은 없습니다. 하루 보유가 손실을 제한하는 역할을 합니다.
- 비중
원래 규칙에는 정해진 비중이 없습니다. 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| K(돌파 계수) | 0.5 | 0.1~1.0 | 시가보다 얼마나 올라야 살지 정합니다. 이 사이트에서는 K × 2% 로 바꿔 씁니다. |
| 보유 기간 | 1일 | 1~5일 | 산 뒤 며칠 들고 있다가 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 원래 규칙: 전날 고가 51,000원·저가 49,000원이면 범위는 2,000원입니다. 오늘 시가 50,000원, K = 0.5 이면 목표가는 50,000 + 2,000 × 0.5 = 51,000원입니다.
- ② 장중에 51,000원을 넘는 순간 사고, 다음 날 시가에 팝니다.
- ③ 이 사이트 규칙: 오늘 시가 50,000원, K = 0.5 이면 기준은 50,000 × 1.01 = 50,500원입니다.
- ④ 오늘 종가가 50,800원으로 기준을 넘었습니다 → 삽니다.
- ⑤ 하루 뒤 팝니다. 다음 날 주가가 이어서 오르면 이익, 되돌아오면 손실입니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
하루 안에서 시가보다 크게 오른 날은 매수세가 강했다는 뜻이고, 그 흐름이 다음 날 아침까지 조금 더 이어지는 경우가 있다는 관찰에 기대고 있습니다.
전날 범위를 기준으로 삼으면 조용한 날에는 작은 움직임에도, 거친 날에는 큰 움직임에만 반응해 시장 상태에 맞춰 기준이 저절로 바뀝니다.
하루만 들고 파는 구조라 밤사이 큰 사건에 노출되는 시간이 짧고, 결과가 빨리 나와 규칙을 시험하기 쉽다는 점도 인기의 이유입니다.
언제 약한가
짧은 기간의 움직임이 이어지는지, 되돌아가는지는 시장마다 다릅니다. 한국 연구들은 1주~1개월 같은 짧은 기간에는 되돌림(반전)이 강하다고 보고합니다(황준호 2015, 대신증권 2021). 하루 오른 힘이 이어진다는 이 규칙의 가정과 반대 방향일 수 있으며, 하루 단위 효과를 직접 잰 공개 연구는 이번 조사에서 찾지 못했습니다.
거래가 매우 잦아 수수료, 슬리피지, 한국의 매도 거래세 같은 비용이 결과를 크게 깎습니다. 비용을 넣지 않은 결과는 실제보다 좋아 보이기 쉽습니다.
K 값에 결과가 민감합니다. 여러 K 를 돌려 가장 좋은 값을 고르면 과거에만 맞는 숫자가 되기 쉽습니다.
변형
원형: 오늘 시가 + 전날 범위 × K 를 장중 돌파할 때 사고 다음 날 시가에 팝니다.
노이즈 비율 K: 최근 며칠 동안의 '몸통 대비 꼬리' 비율로 K 를 매일 바꿉니다.
이동평균 필터: 가격이 몇 개 이동평균 위에 있을 때만 삽니다.
변동성 맞춤 비중: 전날 범위가 클수록 적게 사서 위험을 맞춥니다.
우프스: 시가가 전날 저가 아래로 갭 하락한 뒤 전날 저가를 회복하면 삽니다(같은 인물의 다른 규칙).
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
원래 규칙의 '전날 범위(고가 − 저가)' 계산이 이 사이트 규칙에 없어, 흔한 하루 범위를 2% 로 가정해 '종가가 시가보다 K × 2% 넘게 오르면'으로 근사했습니다.
원래는 장중에 목표가를 넘는 순간 사지만, 여기서는 일봉 종가로 판단합니다. 그래서 산 가격이 원래보다 높고, 장중에 넘었다가 되밀린 날은 사지 않습니다.
파는 시점은 '다음 날 시가' 대신 '1봉 보유 뒤'입니다. 시연은 한국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 종가가 시가의 101%보다 큼
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 없음 · 1봉 지나면 팖
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
한국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −138.3%p굵은 칸 = 가운데 절반 −147.4%p ~ −121.2%p가는 선 = 10~90% −152.1%p ~ −105.0%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −132.4%p ~ −116.0%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | −2.5% | −62.5% | −85.4% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 범위
- 하루 고가에서 저가를 뺀 값으로, 그날 가격이 얼마나 움직였는지 보여 줍니다.
- K(돌파 계수)
- 범위의 몇 배만큼 올라야 살지 정하는 숫자입니다.
- 시가·종가
- 하루 거래가 시작할 때 첫 가격과 끝날 때 마지막 가격입니다.
- 슬리피지
- 주문한 가격과 실제 체결된 가격의 차이입니다.
- 단기 반전
- 짧은 기간 많이 오른 것은 내리고, 많이 내린 것은 오르는 경향입니다.
자주 묻는 질문
왜 원래 규칙과 다르게 만들었나요?
이 사이트의 규칙 블록에 '전날 범위'를 계산하는 기능이 아직 없어서입니다. 뜻은 살렸지만 숫자는 근사이므로 원래 규칙의 결과와 다를 수 있습니다.
K 는 얼마가 좋나요?
0.5 가 흔히 소개되는 값입니다. 정답은 없으며, 여러 값을 시험해 가장 좋은 것을 고르면 과거에만 맞는 결과가 되기 쉽습니다.
하루 보유면 비용이 많이 들지 않나요?
그렇습니다. 사고파는 횟수가 많아 수수료와 세금이 결과에 큰 영향을 줍니다. 과거 재생 결과의 비용 민감도(비용 0·1·2배) 칸을 함께 보세요.
출처 · 주의
- bookLarry Williams, Long-Term Secrets to Short-Term Trading
- webBetter System Trader #020 — Larry Williams
- webUnger Academy — Larry Williams Oops pattern test
- paper대신증권 퀀트 — 모멘텀 팩터(2021)
원래 규칙은 '오늘 시가 + 전날 (고가−저가) × K' 를 장중에 넘으면 사서 다음 날 시가에 팝니다. 이 앱 규칙에는 전날 범위 계산이 없어 '종가가 시가보다 K × 2% 넘게 오르면 사고 하루 뒤 판다'로 근사했습니다(2% = 흔한 하루 범위로 가정).
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method래리 윌리엄스 변동성 돌파 규칙으로 시작하기